对冲之王：华尔街量化投资传奇
《对冲之王：华尔街量化投资传奇（经典版）》是美国学者詹姆斯·欧文·韦瑟罗尔撰写的金融史著作，2017年7月由北京联合出版公司引进出版。本书以数学家西蒙斯创立的大奖章基金为线索，系统梳理了量化投资在华尔街的演进历程。
全书通过解析巴施里耶的随机游走理论、曼德博的分形市场假说、索普的德尔塔对冲策略等里程碑式成果，展现数学与物理学理论对现代金融体系的深远影响。书中结合布莱克-斯科尔斯期权定价模型、混沌理论在预测市场的应用等案例，探讨量化模型在金融危机预警中的实践与局限。作者提出经济学领域需整合跨学科资源，推动类似"曼哈顿计划"的协同研究以应对复杂金融挑战
内容简介
如果有人问你，谁是世界上zui厉害的投资大师？我们多数人可能会回答：沃伦·巴菲特。但是本书的作者告诉我们，不是巴菲特，也不是索罗斯或格罗斯，而是一个你我可能都没有听过名字的家伙，他叫西蒙斯。这位数学创办了大奖章基金，十年之内增长将近25倍，每年平均收益率高达40%，而且就在金融海啸席卷全球的2008年，大奖章基金仍净赚80%。他到底是如何做到的呢？本书为你揭秘。
华尔街如今越来越离不开物理学家，离不开各种复杂和神秘的金融模型。但是，到底谁是第1个将量化投资和数理模型引入华尔街的第1人呢？你一定知道萨缪尔森对经济学的贡献，但是本书的第1个人物，是让萨缪尔森仰止的人——他就是巴施里耶。他对金融的贡献，可以与牛顿对力学的贡献相媲美。他提出的随机游走假说，是有效市场理论的基础，而把市场看成超级大赌场，更是源于他的伟大思想。
从巴施里耶到奥斯本，从索普到布莱克，从索内特到帕卡德，也许你并不是很熟悉这些人的名字，但是你一定会惊叹于他们的研究成果。从生物学的三文鱼问题到地质学的地震研究，再到轮盘赌与混沌理论，他们将各种理论运用于金融市场，从而丰富了量化投资的理论基础，拓宽了研究视角，得出了让人惊叹的一系列结论。
未来的金融市场的走势究竟会怎样？量化投资和对冲基金到底路在何方？我们如何避免周期性的金融危机？到底谁该为金融危机负责？金融领域呼吁更大规模的扩学科研究，需要用更宽广的视角研究这一负复杂的问题。也许，经济学需要一场新的“曼哈顿计划”。
作者简介
该书作者为詹姆斯·欧文·韦瑟罗尔（James Owen Weatherall），其中文译名亦作韦瑟罗尔 [2] [4]。詹姆斯·欧文·韦瑟罗尔是一位物理学家、数学家与哲学家。他曾任加州大学欧文分校助理教授。其拥有哈佛大学物理硕士学位、斯蒂文斯理工学院物理及数学博士学位以及加州大学欧文分校哲学博士学位 [3]。
詹姆斯·欧文·韦瑟罗尔曾为《科学美国人》、Slate等杂志撰稿
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